나의 미국 ETF 포트폴리오의 수익률을 미리 알아내는 방법

나의 미국 ETF 포트폴리오의 수익률을 미리 알고 싶어요.

 

과거의 데이터에 현재 내 포트폴리오를 넣어두고

시뮬레이션을 할 수 있다면 투자하는데 어느정도 확신이 들지 않을까?

​

과거 몇년간의 데이터가 아니라

아주아주 긴 기간의 데이터가 쌓여져 있다면..

그 안에는 역사적인 호재와 악재가 모두 녹아져 있을 것이므로

어느정도 신뢰할 수 있지 않을런지?

과거는 반복되니까...

​

다행히도 미국 주식은 정보를 찾기가 너무 쉬운데,

아래 사이트를 이용한다면 쉽게 나의 포트폴리오를 과거 데이터에 대입해볼 수 있다.

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

 

본 포스팅에서는 포트폴리오 Backtest를 소개하고자 한다.

---

매달 1천달러를 가지고 2001년부터 2020년까지 투자하는 것을

시뮬레이션 해보기 위해 아래와 같이 설정한다.

포트폴리오는 S&P 500 지수 추종의 대표 ETF인 SPY와

나스닥지수 추종 대표 ETF인 QQQ를 각각 100%로 설정했다.

​

결과는 아래와 같다.

사실 젤 처음 이 결과를 봤을 때, 데이터가 잘못된 줄 알았다.

매달 1,000달러씩 20년이면 총 240,000달러가 원금인데,

SPY투자시 957,777달러, QQQ투자시 1,826,082달러로 불어나게 된다.

SPY, QQQ 2001년부터 2021년까지 매월 1천달러씩 적립한 결과

Final Balance : 최종 잔액

CAGR : 연평균수익률

TWRR : 시간가중 수익률

MWRR : 화폐가중 수익률

Stdev : 표준편차

Best Year : 가장 좋았던 해

Worst Year : 가장 안좋았던 해

Max Drawdown : 최대 Drawdown

Sharpe ratio : 샤프 비율

Sortino ratio : Sortino 비율

​

여기서 가장 봐야할 지표는 수익률이 많길 기대하는 것이니 당연히 Final Balance, CAGR이 되겠고,

Real world에서 개미들에게 가장 중요한 지표는 Max Drawdown라고 생각한다.

 

Max Drawdown(MDD, Maximum drawdown)는

새 고점에 도달하기 전,

그 이전의 고점에서 저점까지의 차이로써,

최대 손실을 의미한다.

즉, 위에서 -50.80%는

내 주식 통장의 평가금액이 가장 늘어났을 때와 비교해서

-50.80%까지 찍히는걸 눈으로 봤다는 얘기다.

내가 얼마나 버틸 수 있는지

나의 한계치를 대입해볼 수 있는 지표인 것이다.

 

전체적으로 자산이 불어나는 속도는 아래와 그래프로 보면 알아보기 쉽다.

2000년 코로나 위기 후 자산이 급격하게 성장한다.

2020년 코로나 이후 현재 양적완화로 주식시장이 코로나 이전보다 더 좋은 상태이기 때문에

위 그래프의 2020년 상황은 이를 고려하여 해석하는게 좋을 것 같다.

​

하지만 위 기간동안에는 닷컴버블, 리먼브라더스 사태 같이

시장 위기 상황도 모두 포함하고 있으므로,

시장이 위기 상황이던 아니던간에

초장기로 적립식 투자를 하는 것은 정답이라고 말하고 있다고 본다.